ATR（Average True Range） とは、平均真の値幅のことで、相場のボラティリティを測定する指標です。
ATRの計算式
まず「真の値幅（TR）」を計算：
TR = 以下の最大値
① 当日高値 − 当日安値
② |当日高値 − 前日終値|
③ |当日安値 − 前日終値|
次にTRの移動平均を計算：
ATR = TRの14日移動平均（一般的）
ATRの使い方
| 用途 | 活用法 |
|---|---|
| ボラティリティ測定 | 値が大きいほど変動が激しい |
| 損切り幅の設定 | ATR × 2などで損切りラインを設定 |
| ポジションサイズ | ATRに基づいてリスクを調整 |
損切りへの活用
損切りライン = エントリー価格 − （ATR × 係数）
| 係数 | 損切り幅 |
|---|---|
| 1.0 | タイト |
| 2.0 | 標準 |
| 3.0 | ゆるめ |
ATRの特徴
- 方向性は示さない（上昇・下降は判断できない）
- トレンド発生時はATRが上昇
- レンジ相場ではATRが低下
Welvioでの活用
WelvioでATRを確認し、適切な損切り幅とポジションサイズを決定できます。