VWAP（Volume Weighted Average Price） とは、出来高加重平均価格のことで、各価格帯の出来高を考慮した平均価格です。
VWAPの計算式
VWAP = Σ（価格 × 出来高）÷ Σ出来高
VWAPの特徴
| 特徴 | 説明 |
|---|---|
| 公正価格 | その日の適正な平均価格 |
| 機関投資家の基準 | 大口の売買執行の目安 |
| リアルタイム更新 | 取引中に常に計算される |
VWAPの使い方
トレンド判断
- 価格 > VWAP：買い優勢
- 価格 < VWAP：売り優勢
サポート・レジスタンス
- VWAPはしばしば支持線・抵抗線として機能
エントリー判断
- VWAPより安く買えれば有利な価格
- VWAPより高く売れれば有利な価格
機関投資家の活用法
- VWAPを上回る価格での買いは避ける
- VWAPを下回る価格での売りは避ける
- VWAP±○%以内での執行を目指す
注意点
- 日中のみ有効（毎日リセット）
- レンジ相場では有効だがトレンド相場では機能しにくい
Welvioでの活用
WelvioでVWAPを確認し、有利な価格でのエントリーを判断できます。